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Börsenlexikon

Arbitrage (arbitrage)

Allgemein die Ausnutzung unterschiedlicher Kurse bei gleichzeitigem Kauf (Verkauf) von Finanzinstrumenten oder Waren an der gleichen Börse (Intra- Marktgeschäfte) oder an verschiedenen Märkten bzw. Börsen (Inter-Marktgeschäfte), in verschiedenen Kontraktmonaten, zwischen Kassa-und Terminmarkt oder von unterschiedlichen, aber zueinander bezogenen Waren. Arbitrageure erreichen so die Angleichung der Bedingungen von Kontrakten. -Arbitrage-Geschäfte im engeren Sinne sind risikolos, da Kauf (auf dem billigeren Markt) und Verkauf (auf dem teureren Markt) gleichzeitig getätigt werden. -Anders verhält es sich bei Arbitragegeschäften im weiteren Sinne. Hier versucht man, Abweichungen von der in der Vergangenheit beobachteten Preisentwicklung ähnlicher oder in enger Wechselbeziehung stehender Waren bzw. Finanzinstrumenten auszunutzen. Siehe Carry Trades, Daytrading, Positionen, synthetische, Kursdifferenzhandel, Option, Rohstoff-Terminvertrag.© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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CFD sind komplexe Finanzinstrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9% der Kleinanlegerkonten bei MarketsX verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.