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Börsenlexikon

Leverage-Theorie, seltener auch Hebel-Theorie (leverage hypothesis)

Versuch einer Erklärung der empirisch feststellbaren Tatsache, dass ein Anstieg der Volatilität am Aktienmarkt mit Kursrückgang einhergeht, und dass die Aktienkurse bei abnehmender Volatilität steigen. Die Begründung wird darin gesehen, dass bei sinkendem Unternehmenswert der prozentuale Anteil des Eigenkapitals fällt und damit das Leverage steigt. Dies wiederum hat zur Folge, dass viele Anleger die entsprechende Aktien abstossen; die Volatilität steigt. Die Zunahme der Volatilität wird die Banken veranlassen, ihre Kreditbedingungen anzupassen, sprich: den Zins für weitere Darlehn zu erhöhen. -Freilich können auch andere Gründe, wie etwa ein allgemeiner oder auf eine Branche bezogener Umschwung der Erwartungen, ursächlich für die beschriebene Wechselwirkung sein. Siehe Aktienmarkt-Volatilität, Bewertbarkeit, Deleveraging, Dominostein-Effekt, Finanzmarkt- Stress, Grundstimmung, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Margendeckung, Sharpe-Relation, Varianz, Volatilität.© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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CFD sind komplexe Finanzinstrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9% der Kleinanlegerkonten bei MarketsX verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.