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Börsenlexikon

Liquiditätsrisiko (liquidity risk)

Allgemein die Gefahr, nicht genügend Liquidität zur Verfügung zu haben, um eingegangene Verbindlichkeiten zu begleichen. Durch eine genaue Finanzplanung lässt sich dieses Risiko mindern. Bei Banken ein allfälliger Verlust vor allem daraus, dass eine grosse Zahl von Einlegern aus irgend einem Grund ihre Depositen gleichzeitig abhebt (Abrufrisiko), die Bank ihre kurzfristige Kreditaufnahme nicht oder nur zu gestiegenen Kosten über den Interbanken-Geldmarkt verlängern kann (Refinanzierungsrisiko); Grund dafür könnte beispielsweise die Herabstufung des Instituts durch Rating-Agenturen sein. -Allgemein sieht man ein höheres Liquiditätsrisiko bei sehr grossen, weitverzweigten Instituten. Manchmal rechnet man dem auch die Gefahr bei, aufgrund aussergewöhnlicher Umstände Vermögenswerte nur mit einem Abschlag am Markt in Bargeld umwandeln zu können (Marktliquiditätsrisiko). Siehe Bankengeldmarkt, EURIBOR, Gigabank, LIBOR; Liquiditätsformen, Marktrisiko, Risiko, banktechnisches, Risiko, operationelles, Risikomanagement, Solvenzaufsicht, Terminrisiko. Vgl. Monatsbericht der EZB vom August 2002, S. 60 f.© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

Buchstabe L


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CFD sind komplexe Finanzinstrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9% der Kleinanlegerkonten bei MarketsX verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.