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Börsenlexikon

Unterseeboot-Effekt (submarine effect)

Ausgelagerte Risiken tauchen plötzlich und an unerwarteter Stelle wieder auf. -Dies zeigte sich sehr deutlich angesichts der Subprime- Krise im Sommer 2007. Von Banken in den USA an Zweckgesellschaften abgegebene und von diesen tranchierte Forderungen fanden sich massenweise im Bestand der Aktiva europäischer Banken wieder. Weil in den USA die Bedienung dieser Schuldverschreibungen (Credit Linked Notes, CLN) aus den Referenzaktiva unmöglich wurde, entstand bei zahlreichen Instituten in der ganzen Welt ein hoher Abschreibungsbedarf; sprich: Verluste mussten von diesen getragen werden. Siehe Credit Default Swap, Credit Linked Notes, Klumprisiken, Kreditderivate, Kreditverbriefung, Liquiditätsrisiko, Mark-to-Model-Ansatz, Originate-to-distribute-Strategie, Reintermediation, Retrozession, Risikominderungstechniken, erweiterte, Risikotransformation, bankliche, Risikoübernahme-Grundregel, Rück- schlag-Effekt, Single Master Liquidity Conduit, Subprime-Krise, Total Return Swaps, Underwriter, Verbriefungsstruktur, Warehousing Risk.© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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CFD sind komplexe Finanzinstrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9% der Kleinanlegerkonten bei MarketsX verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.